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问：
资产组合M的期望收益率为18%, 标准离差为27.9%, 资产组合N的期望收益率为13%, 标准离差率为1.2 , 投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中， 张某期望的最低收益率为16%, 赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：
(1)计算资产组合M的标准离差率；
(2)判断资产组合M和N哪个风险更大；
(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险， 并说明理由。
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2023-02-05
朱哲里
回答：
(1)计算资产组合M的标准离差率：由于已知标准离差（σ）与期望收益率（μ）的关系为σ=μ/R，故可计算出标准离差率：27.9% = 18%/R，R = 1.55。
(2)判断资产组合M和N哪个风险更大：M的标准离差率为27.9%，N的标准离差率为1.2%，故M的风险更大。
(3)为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少：由于张某期望的最低收益率为16%，故张某在资产组合M上投资的最低比例为16%/18% = 88.89%。
(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险：由于张某应在资产组合M上投资的最低比例为88.89%，而赵某则投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%，故可推断出张某比赵某更厌恶风险。
拓展知识：风险厌恶是指投资者宁可获得较低收益也不愿承担较高的风险，这种情况下，投资者会倾向于选择更安全的投资标的，从而避免潜在的投资损失。此外，风险厌恶还可以表现为投资者愿意付出更多的成本来获得危机抵御能力，同时还会在投资决策中偏好以低风险投资手段来实现收益最大化。
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